УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 30.12.2003 N 1365-У "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ОПЕРАЦИЙ ПРЯМОГО РЕПО С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.04.2004 N 5741)

дрес) юридический адрес)

ПОДПИСИ СТОРОН:

За Банк России: За Дилера:

__________________ ___________________
(должность) (должность)

__________________ ___________________
(ФИО) (ФИО)

__________________ ___________________
(подпись) (подпись)
МП МП

Приложение 1
к Соглашению
о проведении операций
прямого РЕПО

L Сумма обязательства Дилера по Сделке прямого
i(T с даты исполнения
первой части Сделки прямого РЕПО (рублей).
L рассчитывается по формуле:
i

<**>

R
1 i
L = [L x (1 + ------ + ------) - min(V L x
i i-1 BASE 100% i, i-1
1

R
1 i
x (1 + ------- x ------))]
BASE 100%
1

L Сумма обязательства Дилера по Сделке прямого
i-1 РЕПО на конец (i-1)-го дня <*> с даты
исполнения первой части Сделки прямого РЕПО
(рублей).

V Сумма денежных средств, полученных от реализации
i(T с даты
исполнения первой части Сделки прямого РЕПО, за
вычетом комиссионного вознаграждения Торговой
системы (рублей).

BASE Фактическое количество календарных дней в году
1 (365 или 366), на который приходится i-й день
<*> с даты исполнения первой части Сделки
прямого РЕПО.

R Штрафная ставка (% годовых), равная двойной
i ставке рефинансирования Банка России,
установленной на i-й день <*> с даты исполнения
первой части Сделки прямого РЕПО.

Т Срок РЕПО (календарных дней).

O Сумма остаточных обязательств, подлежащая уплате
Дилером Банку России (рублей).
О рассчитывается по формуле:

O = L
k

L Сумма обязательства Дилера по Сделке прямого
k РЕПО на конец дня окончания реализации
обеспечения (день k) (рублей).

--------------------------------
<*> В течение срока действия Сделки прямого РЕПО дни нумеруются от 0 до Т, начиная с даты исполнения первой части Сделки прямого РЕПО.
<**> min (A, B) - функция выбора минимального значения.

-----
--------------------

> 1 2 3 ... 5 6 7