ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 13.08.2003 N 03-37/пс "О ПРАВИЛАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ СДЕЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И/ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПЕРЕДАННЫХ БРОКЕРОМ В ЗАЕМ КЛИЕНТУ (МАРЖИНАЛЬНЫХ СДЕЛОК)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2003 N 5156)

ми ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами обязан обеспечить раздельный учет совершаемых им маржинальных сделок в отношении каждого клиента, включая учет размера обязательств каждого клиента, возникающих вследствие совершения брокером маржинальных сделок, учет направленных клиенту требований о возврате денежных средств и ценных бумаг, предоставленных брокером, а также учет сделок по реализации ценных бумаг, предоставленных клиентом в обеспечение исполнения его обязательств перед брокером.
5. Брокер обязан ежедневно предоставлять каждому клиенту отчет, содержащий информацию о перерасчете уровня маржи, если иное не предусмотрено в договоре с клиентом.
6. Совершение маржинальных сделок, реализация брокером ценных бумаг, составляющих обеспечение обязательств клиента, а также покупка ценных бумаг за счет денежных средств клиента, составляющих обеспечение обязательств клиента, в целях покрытия задолженности клиента перед брокером допускается исключительно на фондовой бирже и/или через иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию ФКЦБ России (далее - организаторы торговли).
7. В качестве обеспечения обязательств клиента по предоставленным займам брокер может принимать только ценные бумаги, которые соответствуют требованиям, установленным нормативными правовыми актами для включения ценных бумаг в котировальный лист "А" первого уровня организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
8. Величина обеспечения, предоставляемого клиентом под обязательства по займу, возникшему в результате совершения маржинальных сделок, рассчитывается по формуле:

скидка
ВО = (ДСК + СЦБ) х (1 - ------),
100%

где:
ДСК - сумма денежных средств клиента, находящихся на специальном брокерском счете брокера;
СЦБ - текущая рыночная стоимость ценных бумаг клиента, принимаемых брокером в качестве обеспечения обязательств клиента;
Скидка - величина, измеряемая в процентах, установленная договором с клиентом.
9. Размер скидки составляет 25% в случае, если больший размер скидки не предусмотрен в договоре с клиентом.
10. В случаях, предусмотренных настоящими Правилами, брокер рассчитывает уровень маржи.
Уровень маржи рассчитывается по формуле:

ДСКр + СЦБр - ЗКб
УрМ = ----------------- х 100%,
ДСКр + СЦБр

где:
ДСКр - сумма денежных средств клиента, находящихся на специальном брокерском счете брокера и денежных средств, которые должны поступить для клиента на специальный брокерский счет брокера по заключенным ранее сделкам не позднее окончания текущего рабочего дня, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены со специального брокерского счета брокера по заключенным ранее сделкам не позднее окончания текущего рабочего дня;
СЦБр - текущая рыночная стоимость ценных бумаг клиента, принимаемых брокером в качестве обеспечения обязательств клиента, которые находятся на счете депо клиента либо должны быть зачислены на счет депо клиента по заключенным ранее сделкам не позднее окончания текущего рабочего дня, за вычетом текущей рыночной стоимости ценных бумаг, которые должны быть списаны со счета депо клиента по заключенным ранее сделкам не позднее окончания текущего рабочего дня;
ЗКб - задолженность клиента перед брокером по займу, возникшая в результате совершения брокером маржинальных сделок либо которая может возникнуть в результате осуществления расчетов по всем сделкам, заключенным в интересах клиента, расчеты по которым должны быть проведены не позднее окончания текущего рабочего дня.
Уровень маржи рассчитывается с учетом всех сделок, заключенных до момента ра

> 1 2 3 4 ... 5 6