Приказ Банка России от 25.02.2011 N ОД-141 "О расчете рыночной стоимости ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 25 февраля 2011 г. N ОД-141

О РАСЧЕТЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ,
ПРИНИМАЕМЫХ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО КРЕДИТАМ БАНКА РОССИИ

В целях установления порядка расчета рыночной стоимости ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России в соответствии с нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг (далее - кредиты Банка России), с третьего рабочего дня, следующего за днем подписания настоящего Приказа, приказываю:
1. Сводному экономическому департаменту (Иванова Н.Ю.), территориальным учреждениям Банка России применять следующий порядок расчета рыночной стоимости ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России.
1.1. Рыночная стоимость одной ценной бумаги, принимаемой в обеспечение по кредитам Банка России, рассчитывается в российских рублях без применения операции округления.
1.2. Для расчета рыночной стоимости облигаций федерального займа, облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации и облигаций Банка России используется средневзвешенная цена соответствующих выпусков облигаций, сложившаяся на ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - ЗАО ММВБ) по итогам дня проведения торгов по ценным бумагам, предшествующего дню расчета рыночной стоимости указанных облигаций.
Для расчета рыночной стоимости иных облигаций используется средневзвешенная цена соответствующих выпусков облигаций, сложившаяся на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБ) по итогам дня проведения торгов по ценным бумагам, предшествующего дню расчета рыночной стоимости указанных облигаций.
Если по итогам дня проведения торгов по ценным бумагам (для облигаций федерального займа, облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации и облигаций Банка России - на ЗАО ММВБ, для иных облигаций - на ФБ ММВБ), предшествующего дню расчета рыночной стоимости указанных облигаций, средневзвешенная цена облигаций не рассчитывалась, для расчета рыночной стоимости облигаций используется индикативная цена соответствующего выпуска облигаций, рассчитываемая "Национальной фондовой ассоциацией (саморегулируемой некоммерческой организацией)" (далее - "НФА") на день проведения торгов по ценным бумагам, предшествующий дню расчета рыночной стоимости указанных облигаций.
Если по итогам дня проведения торгов по ценным бумагам (для облигаций федерального займа, облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации и облигаций Банка России - на ЗАО ММВБ, для иных облигаций - на ФБ ММВБ), предшествующего дню расчета рыночной стоимости указанных облигаций, средневзвешенная цена облигаций не рассчитывалась, а также на указанный день "НФА" не рассчитывалась индикативная цена соответствующего выпуска облигаций, для расчета рыночной стоимости облигаций используется последняя по времени средневзвешенная цена облигаций, сложившаяся по итогам торгов на ЗАО ММВБ (для облигаций федерального займа, облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации и облигаций Банка России) или на ФБ ММВБ (для иных облигаций), или последняя по времени индикативная цена соответствующего выпуска облигаций, рассчитываемая "НФА", в зависимости от того, какая из указанных цен является последней по времени. Если даты расчета средневзвешенной цены и индикативной цены соответствующего выпуска облигаций, рассчитываемой "НФА", совпадают, для расчета рыночной стоимости облигаций используется средневзвешенная цена облигаций, сложившаяся по итогам торгов на ЗАО ММВБ (для облигаций федерального займа, облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации и облигаций Банка России) или на ФБ ММВБ (для иных облигаций).
1.3. Расчет рыночной стоимости ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, осуществляется исходя из

> 1 2