ствии с пунктом 9 Приложения к настоящему Положению по срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют это покрытие совокупной короткой позиции, умноженная на коэффициент "бета", определенный в соответствии с пунктом 10 Приложения к настоящему Положению;
6) если покрытие совокупной короткой позиции составляют активы, предусмотренные подпунктами 1 - 5 настоящего пункта, то общая величина покрытия совокупной короткой позиции рассчитывается как сумма величин покрытия совокупной короткой позиции, определенных в соответствии с указанными подпунктами.
2.20. Величина покрытия совокупной короткой позиции по срочным контрактам, базовым активом которых является иностранная валюта, определяется по формуле, предусмотренной пунктом 11 Приложения к настоящему Положению.
III. Требования, связанные с организацией
управления рисками
3.1. В случае если при управлении (доверительном управлении) Активами заключаются срочные контракты, управляющая компания, осуществляющая управление (доверительное управление) Активами, обязана организовать систему управления рисками с соблюдением требований, установленных настоящим Положением.
3.2. Система управления рисками должна предусматривать:
1) расчет величин, необходимых для соблюдения требований, установленных разделом 2 настоящего Положения, а также, в случае необходимости более точной оценки рисков, иных величин;
2) установление лимитов на стоимость финансовых инструментов по срочным контрактам, которые могут составлять Активы, в соответствии с требованиями, установленными разделом 2 настоящего Положения, и иными требованиями в случае их установления управляющей компанией, осуществляющей управление (доверительное управление) Активами;
3) ежедневный анализ изменения значений величин, предусмотренных настоящим Положением, и иных величин в случае их определения управляющей компанией, осуществляющей управление (доверительное управление) Активами;
4) оценку эффективности инвестиций в финансовые инструменты по срочным контрактам, по которым рассчитывается величина совокупной короткой позиции. При этом инвестиции в указанные финансовые инструменты являются эффективными, если величина совокупной короткой позиции и соответствующая ей величина покрытия совокупной короткой позиции одновременно уменьшились или увеличились по сравнению с их значениями на дату заключения срочных контрактов, по которым определяется величина короткой позиции;
5) корректировку состава и структуры Активов или состава и структуры покрытия совокупной короткой позиции в случае превышения установленных лимитов на стоимость финансовых инструментов по срочным контрактам, которые могут составлять Активы, и в случае неэффективности инвестиций в финансовые инструменты по срочным контрактам, по которым рассчитывается величина совокупной короткой позиции;
6) порядок действий управляющей компании, осуществляющей управление (доверительное управление) Активами, в случае если значения коэффициентов корреляции, предусмотренных настоящим Положением, стало менее 0,7.
3.3. В случае если при управлении (доверительном управлении) Активами заключаются срочные контракты, управляющая компания, осуществляющая управление (доверительное управление) Активами, обязана утвердить внутренний документ (регламент управления рисками), который должен содержать порядок функционирования системы управления рисками, методологию оценки рисков, включая порядок расчета величин, применяемых для указанной оценки.
3.4. Несоответствие состава и (или) структуры Активов, в которые входят финансовые инструменты по срочным контрактам, требованиям настоящего Положения, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и инвестиционной декларации инвестиционного фонда (управляющей компании) должно быть устранено в порядке и в сроки, определенные нормативными правовыми актами Российской Федерации для устранения
> 1 2 3 ... 9 10 11 ... 23 24 25
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
