ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 13.08.2003 N 03-37/пс "О ПРАВИЛАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ СДЕЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И/ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПЕРЕДАННЫХ БРОКЕРОМ В ЗАЕМ КЛИЕНТУ (МАРЖИНАЛЬНЫХ СДЕЛОК)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2003 N 5156)

лиенту требования о внесении в обеспечение обязательств клиента денежных средств и/или ценных бумаг в письменной форме в случае, если иной порядок направления требований не предусмотрен договором с клиентом.
16. Если величина обеспечения становится меньше величины задолженности клиента по маржинальным сделкам, брокер осуществляет реализацию принадлежащих клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денежных средств клиента, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения части займа, предоставленного клиенту. Уровень маржи после погашения части займа должен быть равен уровню маржи для направления требования либо, в случае невозможности восстановления уровня маржи до значения, равного уровню маржи для направления требования, минимальному значению, превышающему уровень маржи для направления требования, до которого уровень маржи может быть восстановлен в результате реализации принадлежащих клиенту ценных бумаг либо приобретения на денежные средства клиента соответствующих ценных бумаг.
17. Брокер обязан вести журнал учета направленных клиентам требований о внесении средств (далее - журнал).
Журнал должен содержать:
номер требования о внесении средств;
наименование или уникальный код (номер) клиента;
дату и время направления требования;
уровень маржи по состоянию на момент направления требования.
В случае продажи брокером части находящихся в его распоряжении на основании договора с клиентом и принадлежащих клиенту ценных бумаг или покупки ценных бумаг за счет денежных средств клиента с целью погашения за счет полученных денежных средств задолженности клиента перед брокером в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил журнал также должен содержать:
уровень маржи до частичного погашения задолженности;
дату и время расчета уровня маржи до погашения задолженности;
указание на совершение сделки покупки или продажи ценных бумаг;
вид, категорию (тип), транш, серию ценной бумаги, валюта, в которой осуществлялись расчеты по сделке;
сумму погашенной задолженности в стоимостном выражении в валюте Российской Федерации;
уровень маржи после частичного погашения задолженности.
Брокер должен обеспечить возможность группировки требований о внесении средств в хронологическом порядке, единой по всем клиентам.
18. Брокер не вправе реализовывать ценные бумаги, принадлежащие клиенту, либо приобретать ценные бумаги за счет денежных средств клиента в целях погашения займа клиента, если величина обеспечения с учетом установленной договором скидки превышает размер предоставленного клиенту займа и отсутствуют иные основания проведения таких сделок, предусмотренные законом.
19. Брокер, совершающий маржинальные сделки, обязан соблюдать следующие нормативы:

-----
Требования подпункта "а" пункта 19 в части соответствия рассчитываемых брокером значений нормативов установленным уровням не распространяются на кредитные организации (пункт 2 данного документа).

-----
а) норматив предельно допустимого размера задолженности всех клиентов перед брокером (норматив R1) в размере:
для брокеров, собственные средства которых составляют 10 млн. рублей и меньше, - не более 2;
для брокеров, собственные средства которых более 10 млн. рублей, - не более 3.
Норматив R1 рассчитывается по формуле:

ОЗКм + ОЗКс + ОЗКр
R1 = -------------------,
ССБ + СРК + МРК

где:
ОЗКм - сумма задолженности всех клиентов перед брокером по займам, возникшая в результате совершения брокером маржинальных сделок;
ОЗКс - сумма задолженности всех клиентов перед брокером, возникшая вследствие совершения брокером срочных сделок на рынке ценных бумаг в интересах



> 1 ... 2 3 4 5 6

	Поделиться:	Tweet