ь пенсионных резервов фонда рассчитывается как сумма стоимости чистых активов, в которые фондом самостоятельно размещены средства пенсионных резервов, и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, находящиеся в доверительном управлении каждой управляющей компании фонда (далее - стоимость чистых активов). Активы, в которые фондом самостоятельно размещены средства пенсионных резервов, и активы, в которые средства пенсионных резервов размещены через управляющую компанию по одному договору доверительного управления, далее именуются инвестиционными портфелями.
5. Стоимость чистых активов рассчитывается по каждому инвестиционному портфелю как сумма их оценочной стоимости и дебиторской задолженности, возникшей в результате размещения в них средств пенсионных резервов, за вычетом суммы обязательств, исполнение которых осуществляется за счет указанных активов.
6. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, оценочная стоимость ценных бумаг, в которые размещены средства пенсионных резервов фонда, определяется исходя из:
1) количества ценных бумаг в составе инвестиционного портфеля на расчетную дату;
2) рыночной цены ценной бумаги на расчетную дату.
7. Рыночная цена ценной бумаги определяется в порядке, установленном для расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений.
8. Если на расчетную дату рыночная цена ценной бумаги не определена в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил (отсутствует рыночная цена) и настоящими Правилами не предусмотрен иной порядок определения оценочной стоимости ценных бумаг, оценочная стоимость ценных бумаг того же выпуска определяется исходя из средней цены этой ценной бумаги.
9. Средняя цена ценной бумаги определяется по формуле:
,
где:
P - средняя цена одной ценной бумаги;
i - порядковый номер сделки, совершенной с ценными бумагами того же выпуска в течение дня, который в соответствии с настоящими Правилами является расчетной датой;
n - количество сделок с ценными бумагами того же выпуска в течение дня, который в соответствии с настоящими Правилами является расчетной датой;
- оценочная стоимость ценных бумаг того же выпуска, определенная на предыдущую расчетную дату;
- цена приобретения (отчуждения) одной ценной бумаги по i-й сделке, совершенной в течение дня, который в соответствии с настоящими Правилами является расчетной датой, без учета расходов, связанных с ее приобретением (отчуждением);
- количество ценных бумаг в i-й сделке, совершенной в течение дня, который в соответствии с настоящими Правилами является расчетной датой;
- количество ценных бумаг того же выпуска в составе инвестиционного портфеля на предыдущую расчетную дату.
10. При определении средней цены ценной бумаги сделки, предусматривающие их исполнение на условиях поставки против платежа, принимаются к расчету на дату их заключения, а сделки, не предусматривающие их исполнение на указанных условиях, - на дату исполнения обязательств по передаче ценных бумаг.
При определении средней цены ценной бумаги не принимаются к расчету договоры репо.
11. Если рыночная цена инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда не может быть определена на расчетную дату, оценочная стоимость инвестиционных паев этого фонда определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на указанную дату, либо, если расчетная стоимость инвестиционного пая не определена на расчетную дату, - на ближайшую дату определения расчетной стоимости инвестиционного пая, предшествующую расчетной дате, но не более чем за 6 месяцев до расчетной даты.
В случае если расчетная стоимость инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, не определялас
> 1 2 3 ... 16 17 18
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
