"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЗМЕРА РЫНОЧНЫХ РИСКОВ" (утв. ЦБ РФ 24.09.1999 N 89-П) (ред. от 30.11.2004)

¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Закрытая позиция по зонам 2 и 3 ¦ 20 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Остаточная открытая позиция по зоне 3 ¦ 21 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Остаточная открытая позиция по зоне 2 ¦ 22 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Компенсация между зонами 1 и 3 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Закрытая позиция по зонам 1 и 3 ¦ 23 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Остаточная открытая позиция по зоне 1 ¦ 24 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Остаточная открытая позиция по зоне 3 ¦ 25 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Расчет окончательной позиции (код 22 + 24 + 25)¦ 26 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Расчет величины риска ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Код 16 взвешивается на 10% ¦ 27 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Код 04 взвешивается на 40% ¦ 28 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Код 09 взвешивается на 30% ¦ 29 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Код 14 взвешивается на 30% ¦ 30 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Код 17 взвешивается на 40% ¦ 31 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Код 20 взвешивается на 40% ¦ 32 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Код 23 взвешивается на 150% ¦ 33 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Код 26 взвешивается на 100% ¦ 34 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Итого (сумма по кодам 27 - 34) ¦ 35 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Валютный курс ¦ 36 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Величина ОПР в рублевой оценке ¦ 37 ¦ ¦
L-----------------------------------------------+-----+-----------

Примечания.
1) Отчет составляется по каждому виду валюты.
2) По строке 36 указывается курс валюты, по которой составлен отчет, на дату его составления.





Приложение 3
к Положению Банка России
"О порядке расчета кредитными
организациями размера
рыночных рисков"
от 24 сентября 1999 г. N 89-П

ПОРЯДОК
ВКЛЮЧЕНИЯ СРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ ВО ВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ

Срочные финансовые контракты трактуются как комбинация позиций на покупку и продажу:
- позиция на покупку рассматривается как сочетание длинной позиции срочностью, равной сумме сроков от даты составления отчетности до даты исполнения контракта и сроку (в случае



> 1 2 3 ... 16 17 18 19 ... 20

	Поделиться:	Tweet