«Письмо» Банка России от 26.04.2011 N 61-Т "О Генеральном соглашении об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на рынке государственных ценных бумаг"

ующего за датой исполнения второй части Сделки прямого РЕПО.
Расчет осуществляется на каждый календарный день по следующей формуле:

,

где:
- величина Остаточных обязательств Кредитной организации на начало i-го дня с даты второй части Сделки прямого РЕПО. Для первого дня с даты второй части Сделки прямого РЕПО ;
- сумма возврата на дату исполнения второй части Сделки прямого РЕПО, рассчитанная в соответствии с Положением Банка России N 220-П;
I - сумма не исполненных Кредитной организацией предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Соглашения обязательств по перечислению Банку России денежных средств в случае неполучения Банком России выплат по Ценным бумагам, за вычетом денежных средств, списанных Банком России со счетов Кредитной организации в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Соглашения;
- сумма неустойки, подлежащей уплате в i-й день с даты второй части Сделки прямого РЕПО. Если i  5 или , то =0;
- ставка для расчета неустойки, равная двойной ставке рефинансирования Банка России на дату второй части Сделки прямого РЕПО (% годовых);
base - фактическое количество календарных дней в году, на который приходится i-й день с даты второй части Сделки прямого РЕПО;

, где ;

- сумма денежных средств, списанных с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов Кредитной организации, открытых в НКО ЗАО НРД, на основании инкассовых поручений Банка России без распоряжения владельца счета для погашения Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки прямого РЕПО;
- сумма денежных средств, полученных от реализации Ценных бумаг, уменьшенная на расходы, связанные с их реализацией, в (i-1)-й день с даты второй части Сделки прямого РЕПО, и (или) стоимость Ценных бумаг, на которую уменьшены Остаточные обязательства Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки прямого РЕПО при отказе (частичном отказе) Банка России от реализации Ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Соглашения;
- сумма денежных средств, перечисленная Кредитной организацией на счет Банка России в ОПЕРУ-1 Банка России, реквизиты которого указаны в разделе 11 настоящего Соглашения, для исполнения ее Остаточных обязательств в (i-1)-й день с даты второй части Сделки прямого РЕПО в соответствии с пунктом 6.8 настоящего Соглашения;

Саморегулируемая организация
"Национальная фондовая ассоциация"
Генеральное соглашение N _____ об общих условиях совершения
Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО
на рынке государственных ценных бумаг от "__" _____ 201_ г.

, где  - сумма выплат по ценным бумагам (денежных средств от реализации иного имущества за вычетом расходов, понесенных при его реализации), направленная на уменьшение суммы Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки прямого РЕПО в соответствии с пунктами 6.6 и 6.14 настоящего Соглашения;
- сумма денежных средств и (или) стоимость ценных бумаг, направленная на уменьшение Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки прямого РЕПО в соответствии с пунктом 6.14 настоящего Соглашения (за исключением денежных средств, включенных в расчет показателя );
, где  - сумма погашения номинальной стоимости Ценных бумаг, направленная на уменьшение Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки прямого РЕПО в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Соглашения;
- официальный курс Банка России соответствующей иностранной валюты на день i. Для рубля  принимается равным 1;
max(A, B) - функция выбора максимал



> 1 2 3 ... 11 12 13

	Поделиться:	Tweet