«Письмо» Банка России от 05.04.2010 N 49-Т "О Генеральном соглашении об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на рынке государственных ценных бумаг"

с Положением Банка России N 220-П;
F
R - ставка для расчета неустойки, равная двойной ставке
рефинансирования Банка России на дату второй части Сделки прямого РЕПО (%
i F
годовых). В случае если i >= 5 или S <= SUMC , то R = 0;
2 j=1 j-1
base - фактическое количество календарных дней в году, на который
приходится i-й день с даты второй части Сделки прямого РЕПО;
I - сумма не исполненных Кредитной организацией предусмотренных
пунктом 5.1 настоящего Соглашения обязательств по перечислению Банку
России денежных средств в случае неполучения Банком России выплат по Ценным
бумагам, на начало i-го дня с даты второй части Сделки прямого РЕПО;
i i
SUMC SUMC = C + ... + C , где C = B + V + D + O + Z + N ;
j=1 j-1 j=1 j-1 0 i-1 i-1 i-1 i-1 i-1 i-1 i-1 i-1
B - сумма денежных средств, списанных с корреспондентского счета
i-1
(субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в
подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских
счетов, открытых в Расчетной палате ММВБ, на основании инкассовых поручений
Банка России без распоряжения владельца счета для погашения Остаточных
обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части
Сделки прямого РЕПО;
V - сумма денежных средств, полученных от реализации Ценных бумаг,
i-1
уменьшенная на расходы, связанные с их реализацией, в (i-1)-й день с даты
второй части Сделки прямого РЕПО, и (или) стоимость Ценных бумаг, на
которую уменьшены Остаточные обязательства Кредитной организации в (i-1)-й
день с даты второй части Сделки прямого РЕПО при отказе (частичном отказе)
Банка России от реализации Ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.5
настоящего Соглашения;
D - сумма денежных средств, перечисленная Кредитной организацией на
i-1
счет Банка России в ОПЕРУ-1, реквизиты которого указаны в разделе 11
настоящего Соглашения, для исполнения ее Остаточных обязательств в (i-1)-й
день с даты второй части Сделки прямого РЕПО в соответствии с пунктом 6.8
настоящего Соглашения;
O O = K x e , где K - сумма выплат по ценным бумагам
i-1 i-1 i-1 i-1 i-1
(уменьшенная на расходы, связанные с реализацией имущества, полученного в
качестве дохода), направленная на уменьшение суммы Остаточных обязательств
Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки прямого
РЕПО в соответствии с пунктами 6.6 и 6.14 настоящего Соглашения;

Саморегулируемая организация "Национальная фондовая ассоциация":
Генеральное соглашение N ___ об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на рынке государственных ценных бумаг от "__" _________ 20__ года

Z - сумма денежных средств и (или) стоимость ценных бумаг,
i-1
направленная на уменьшение Остаточных обязательств Кредитной организации в
(i-1)-й день с даты второй части Сделки прямого РЕПО в соответствии с
пунктом 6.14 настоящего Соглашения (за исключением денежных средств,
включенных в расчет показателя O );
i-1
N - сумма погашения номинальной стоимости Ценных бумаг, направленная
i-1

> 1 2 3 ... 11 12 13