Приказ ФСФР РФ от 10.11.2009 N 09-45/пз-н (ред. от 28.12.2010) "Об утверждении Положения о снижении (ограничении) рисков, связанных с доверительным управлением активами инвестиционных фондов, размещением средств пенсионных резервов, инвестированием средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, а также об утверждении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.01.2010 N 16030)

льств по ценным бумагам;
7) на момент заключения сделки репо просрочка исполнения денежных обязательств по ценным бумагам, в отношении которых заключена указанная сделка, составляет менее 7 дней;
8) на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключается указанная сделка, банкротом.
4.2. Требования пункта 4.1 не распространяются на случаи заключения сделок репо за счет активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, акции или инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов. При этом общее количество ценных бумаг (общая сумма денежных средств), составляющих активы такого инвестиционного фонда, с учетом ценных бумаг (денежных средств), приобретенных (полученных) в состав указанных активов по первой части репо, до прекращения второй части репо должно составлять не менее 80 процентов количества ценных бумаг (суммы денежных средств), приобретенных (полученных) по первой части репо.





Приложение
к Положению о снижении (ограничении)
рисков, связанных с доверительным
управлением активами инвестиционных
фондов, размещением средств пенсионных
резервов, инвестированием средств
пенсионных накоплений и накоплений
для жилищного обеспечения
военнослужащих

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИН, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЗА СЧЕТ АКТИВОВ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ ПО СРОЧНЫМ КОНТРАКТАМ

1. Величина ОДП определяется по следующей формуле:

ОДП = ФьючОДП + ОпцОДП,

где величины ФьючОДП и ОпцОДП определяются по формулам, предусмотренным пунктами 1.1 и 1.2 настоящего Приложения, по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют Активы и базовым активом которых является одно и то же имущество (индексы), а также срочные контракты, базовым активом которых является указанное имущество (индексы).
1.1. Величина ФьючОДП определяется как сумма величин ФьючОДП ,
i
определяемых по каждому виду фьючерсных контрактов, финансовые инструменты
по которым составляют Активы, по следующей формуле:

ФьючОДП = max[0; (ФьючКП - ФьючПП ) x k x p],
i i i i

где:
ФьючКП - количество фьючерсных контрактов одного вида (i-того вида),
i
финансовые инструменты по которым составляют Активы и которые
предусматривают обязанность уплатить цену за базовый актив либо уплачивать
(уплатить) вариационную маржу при уменьшении цены (значения, курса,
величины) базового актива (одного лота фьючерсного контракта);
ФьючПП - количество фьючерсных контрактов одного вида (i-того вида),
i
финансовые инструменты по которым составляют Активы и которые
предусматривают обязанность осуществить поставку базового актива либо
уплачивать (уплатить) вариационную маржу при увеличении цены (значения,
курса, величины) базового актива (одного лота фьючерсного контракта);
k - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.3 настоящего
i
Приложения;
p - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.4 настоящего
Приложения.
1.2. Величина ОпцОДП определяется как сумма величин ОпцОДП ,
i
определяемых по каждому виду (i-тому виду) опционных кон



> 1 2 3 ... 11 12 13 ... 23 24 25

	Поделиться:	Tweet