Приказ ФСФР РФ от 10.11.2009 N 09-45/пз-н (ред. от 28.12.2010) "Об утверждении Положения о снижении (ограничении) рисков, связанных с доверительным управлением активами инвестиционных фондов, размещением средств пенсионных резервов, инвестированием средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, а также об утверждении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.01.2010 N 16030)

трактов, финансовые
инструменты по которым составляют Активы, по следующей формуле:

n
ОпцОДП = SUM max[ОпцКоллОКП x l x k x p; ОпцПутОПП x l x k x p],
i j=1 i;j i i i;j i i

где:
n - количество категорий опционных контрактов i-того вида;
ОпцКоллОКП - величина, определяемая по формуле, предусмотренной
i,j
пунктом 1.5 настоящего Приложения;
ОпцПутОПП - величина, определяемая по формуле, предусмотренной
i,j
пунктом 1.6 настоящего Приложения;
l - определенное в соответствии со спецификацией опционного контракта
i
одного вида (i-того вида) количество ценных бумаг (пунктов индекса, единиц
биржевого товара, единиц валюты или единиц фьючерсных контрактов),
являющихся базовым активом одного опционного контракта;
k - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.3 настоящего
i
Приложения;
p - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.4 настоящего
Приложения.
1.3. Величина k определяется в соответствии со спецификацией
i
фьючерсного контракта, в том числе являющегося базовым активом опционного
контракта, и равна количеству ценных бумаг (пунктов индекса, единиц
биржевого товара, единиц валюты), являющихся базовым активом одного
фьючерсного контракта одного вида (i-того вида). В случае если базовый
актив опционного контракта не является фьючерсным контрактом, при расчете
показателей, предусмотренных для таких опционных контрактов, k считается
i
равным единице.
1.4. Величина p принимается равной последней рассчитанной на момент
определения значения величины ФьючОДП или ОпцОДП цене базового актива
i i
срочного контракта (фьючерсного контракта, являющегося базовым активом
срочного контракта), применяемой в соответствии с нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для
определения структуры Активов.
Если базовым активом срочного контракта является индекс, значение p
принимается равным стоимости одного пункта индекса, определенного в
соответствии со спецификацией срочного контракта.
Если базовым активом является иностранная валюта, значение p
принимается равным текущему курсу этой валюты к рублю. Если базовым активом
фьючерсного контракта является биржевой товар, который в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации не может составлять
Активы, значение p принимается равным последней, рассчитанной на момент
определения величины ФьючОДП или ОпцОДП , средневзвешенной цене одного
i i
лота срочного контракта, которая раскрыта биржей, оказывающей услуги по
заключению соответствующих срочных контрактов, на своем сайте в сети
Интернет.
1.5. Величина ОпцКоллОКП определяется для каждого вида (i-того
i,j
вида) каждой категории (j-той категории) опционных контрактов, по
которым определяется величина ОпцОДП, по следующей формуле:

ОпцКоллОКП = max[0; ОпцКоллКП - ОпцКоллПП ],
i;j i;j i;j



> 1 2 3 ... 12 13 14 ... 23 24 25

	Поделиться:	Tweet