"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЗМЕРА РЫНОЧНЫХ РИСКОВ" (утв. ЦБ РФ 24.09.1999 N 89-П) (ред. от 30.11.2004)

ыночных рисков (РР) в целях расчета норматива достаточности капитала (Н1) и ежемесячно направляют отчетность в территориальные учреждения Банка России по форме Приложения 4 к настоящему Положению в составе и сроки, предусмотренные для отчетности, представляемой в соответствии с Инструкцией N 1.
(п. 5.1 в ред. Указания ЦБ РФ от 20.04.2001 N 955-У)
5.2. Исключен. - Указание ЦБ РФ от 20.04.2001 N 955-У.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и вводится в действие начиная с отчетности на 01.04.2000.

Первый заместитель
Председателя Банка России
Т.В.ПАРАМОНОВА





Приложение 1
к Положению Банка России
"О порядке расчета кредитными
организациями размера
рыночных рисков"
от 24 сентября 1999 г. N 89-П

ПРИМЕР
РАСЧЕТА ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА

I. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций по временным интервалам:

------T----T---------T------------------T--------T------------------T----------T-----------------¬
¦ N ¦Зона¦Временной¦ Чистые позиции ¦Коэф- ¦Взвешенные чистые ¦Взвешенные¦Взвешенные чистые¦
¦строк¦ ¦интервал ¦ ¦фициент ¦ позиции ¦ чистые ¦открытые позиции ¦
¦ ¦ ¦ +--------T---------+взвеши- +--------T---------+ закрытые +--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦длинная ¦короткая ¦вания, %¦длинная ¦короткая ¦ позиции ¦длинная ¦короткая¦
+-----+----+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+-----+----+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 1 ¦менее 1 ¦+100 000¦ -200 000¦ 0,00 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦мес. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ +---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ 2 ¦ ¦1 - 3 ¦+200 000¦ -75 000¦ 0,20 ¦ +400 ¦ -150 ¦ 150 ¦ +250 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦мес. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ +---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ 3 ¦ ¦3 - 6 ¦ +50 000¦ -70 000¦ 0,40 ¦ +200 ¦ -280 ¦ 200 ¦ - ¦ -80 ¦
¦ ¦ ¦мес. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ +---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ 4 ¦ ¦6 - 12 ¦ +30 000¦ -30 000¦ 0,70 ¦ +210 ¦ -210 ¦ 210 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦мес. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ +---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ 5 ¦ ¦Промежуточный итог зоны 1 ¦ 560 ¦ +250 ¦ -80 ¦
+-----+----+---------T--------T---------T--------T--------T---------+----------+--------+--------+
¦ 6 ¦ 2 ¦1 - 2 ¦+300 000¦ -20 000¦ 1,25 ¦+3750 ¦ -250 ¦ 250 ¦ +3500 ¦ - ¦
¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ +---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ 7 ¦ ¦2 - 3 ¦ +15 000¦ -80 000¦ 1,75 ¦ +262 ¦ -1400 ¦ 262 ¦ - ¦-1138 ¦




> 1 2 3 ... 9 10 11 ... 18 19 20

	Поделиться:	Tweet