"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЗМЕРА РЫНОЧНЫХ РИСКОВ" (утв. ЦБ РФ 24.09.1999 N 89-П) (ред. от 30.11.2004)

-----------------+-----+----------+
¦Закрытая позиция по зонам 1 и 3 ¦ 23 ¦ 170 ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Остаточная открытая позиция по зоне 1 ¦ 24 ¦ 0 ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Остаточная открытая позиция по зоне 3 ¦ 25 ¦ -331 ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Расчет окончательной позиции (код 22 + 24 + 25)¦ 26 ¦ 331 ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Расчет величины риска ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Код 16 взвешивается на 10% ¦ 27 ¦ 364,8¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Код 04 взвешивается на 40% ¦ 28 ¦ 32,8¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Код 09 взвешивается на 30% ¦ 29 ¦ 455,2¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Код 14 взвешивается на 30% ¦ 30 ¦ 1871,1¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Код 17 взвешивается на 40% ¦ 31 ¦ 0 ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Код 20 взвешивается на 40% ¦ 32 ¦ 1100,8¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Код 23 взвешивается на 150% ¦ 33 ¦ 255,0¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Код 26 взвешивается на 100% ¦ 34 ¦ 331,0¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Итого (сумма по кодам 27 - 34) ¦ 35 ¦ 4409,9¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Валютный курс ¦ 36 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+----------+
¦Величина ОПР в рублевой оценке ¦ 37 ¦ ¦
L-----------------------------------------------+-----+-----------

Примечания.
1) Отчет составляется по каждому виду валюты.
2) По строке 36 указывается курс валюты, по которой составлен отчет, на дату его составления.

Приложение 1
(продолжение)

Основные элементы, включаемые в отчет:
- чистая закрытая позиция по зоне 1 (код 01 отчета) равна 560;
- чистая закрытая позиция по зоне 2 (код 06 отчета) равна 850;
- чистая закрытая позиция по зоне 3 (код 11 отчета) равна 2238;
- итог по закрытым позициям по всем зонам (код 16 отчета) равен 3648.

II. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций внутри зон

-------------T----------------T-----------------T----------------¬
¦Компенсация ¦Сумма взвешенных¦ Взвешенные ¦ Взвешенные ¦
¦между зонами¦открытых позиций¦закрытые позиции ¦открытые позиции¦
¦ ¦ ¦ +-------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦длинные¦короткие¦
+------------+--------T-------+-----------------+-------+--------+
¦ Зона 1 ¦ +250 ¦ -80 ¦ 80 ¦ +170 ¦ - ¦
+------------+--------+-------+-----------------+-------+--------+
¦ Зона 2 ¦ +3900 ¦ -1138 ¦ 1138 ¦ +2762 ¦ - ¦
+------------+--------+-------+-----------------+-------+--------+
¦ Зона 3



> 1 2 3 ... 12 13 14 ... 18 19 20

	Поделиться:	Tweet