"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЗМЕРА РЫНОЧНЫХ РИСКОВ" (утв. ЦБ РФ 24.09.1999 N 89-П) (ред. от 30.11.2004)

¦ +6237 ¦ -9500 ¦ 6237 ¦ - ¦ -3263 ¦
L------------+--------+-------+-----------------+-------+---------

Элементы, включаемые в отчет:
- взвешенная закрытая позиция зоны 1 (код 04 отчета) равна 80;
- взвешенная открытая позиция зоны 1 (код 05 отчета) равна 170;
- взвешенная закрытая позиция зоны 2 (код 09 отчета) равна 1138;
- взвешенная открытая позиция зоны 2 (код 10 отчета) равна 2762;
- взвешенная закрытая позиция зоны 3 (код 14 отчета) равна 6237;
- взвешенная открытая позиция зоны 3 (код 15 отчета) равна -3263.

III. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций между зонами:

- закрытая позиция между зонами 1 и 2 (код 17 отчета) равна 0;
- открытая позиция между зонами 1 и 2 (код 18 + 19 отчета) равна 2932;
- закрытая позиция между зонами 2 и 3 (код 20 отчета) равна 2762;
- открытая позиция между зонами 2 и 3 (код 15 + 18 отчета) равна -501;
- остаточная позиция по зоне 2 после компенсации с позициями зон 1 и 3 (код 22 отчета) равна 0 (позиции зоны 2 полностью закрыты);
- закрытая позиция между зонами 1 и 3 (код 23 отчета) равна 170;
- остаточная позиция по зоне 1 (код 24 отчета) равна 0;
- остаточная позиция по зоне 3 (код 15 + 20 + 23 отчета) равна -331.
Это является окончательной открытой позицией.





Приложение 2
к Положению Банка России
"О порядке расчета кредитными
организациями размера
рыночных рисков"
от 24 сентября 1999 г. N 89-П

РАСЧЕТ
ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА

I. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций по временным интервалам:

------T----T---------T------------------T--------T------------------T----------T-----------------¬
¦ N ¦Зона¦Временной¦ Чистые позиции ¦Коэф- ¦Взвешенные чистые ¦Взвешенные¦Взвешенные чистые¦
¦строк¦ ¦интервал ¦ ¦фициент ¦ позиции ¦ чистые ¦открытые позиции ¦
¦ ¦ ¦ +--------T---------+взвеши- +--------T---------+ закрытые +--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦длинная ¦короткая ¦вания, %¦длинная ¦короткая ¦ позиции ¦длинная ¦короткая¦
+-----+----+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+-----+----+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 1 ¦менее 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мес. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ +---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ 2 ¦ ¦1 - 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мес. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ +---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ 3 ¦ ¦3 - 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мес. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ +---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ 4 ¦ ¦6 - 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мес. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ +---------+--------+



> 1 2 3 ... 13 14 15 ... 18 19 20

	Поделиться:	Tweet