Приказ ФСФР РФ от 10.11.2009 N 09-45/пз-н (ред. от 28.12.2010) "Об утверждении Положения о снижении (ограничении) рисков, связанных с доверительным управлением активами инвестиционных фондов, размещением средств пенсионных резервов, инвестированием средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, а также об утверждении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.01.2010 N 16030)

/>
где:
ОпцКоллКП - количество опционов "колл" одного вида (i-того вида)
i,j
одной категории (j-той категории), финансовые инструменты по которым
составляют Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является
управомоченным лицом;
ОпцКоллПП - количество опционов "колл" одного вида (i-того вида)
i,j
одной категории (j-той категории), финансовые инструменты по которым
составляют Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является
обязанным лицом.
1.6. Величина ОпцПутОПП определяется для каждого вида (i-того вида)
i,j
каждой категории (j-той категории) опционных контрактов, по которым
определяется величина ОпцОДП, по следующей формуле:

ОпцПутОПП = max[0; ОпцПутПП - ОпцПутКП ],
i;j i;j i;j

где:
ОпцПутПП - количество опционов "пут" одного вида (i-того вида) одной
i;j
категории (j-той категории), финансовые инструменты по которым составляют
Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является обязанным
лицом;
ОпцПутКП - количество опционов "пут" одного вида (i-того вида) одной
i;j
категории (j-той категории), финансовые инструменты по которым составляют
Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является
управомоченным лицом.
2. Величина ОКП определяется по следующей формуле:

ОКП = ФьючОКП + ОпцОКП,

где величины ФьючОКП и ОпцОКП определяются по формулам, предусмотренным пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Приложения, по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют Активы и базовым активом которых является одно и то же имущество (индексы), либо срочные контракты, базовым активом которых является указанное имущество (индексы).
2.1. Величина ФьючОКП определяется как сумма величин ФьючОКП ,
i
определяемых по каждому виду (i-тому виду) фьючерсных контрактов, по
которым определяется величина ФьючОКП, по следующей формуле:

ФьючОКП = max[0; (ФьючПП - ФьючКП ) x k x p],
i i i i

где:
ФьючКП , ФьючПП , k , p - величины, определяемые в соответствии с
i i i
пунктами 1.1, 1.3 и 1.4 настоящего Приложения.
2.2. Величина ОпцОКП определяется как сумма величин ОпцОКП ,
i
определяемых по каждому виду (i-тому виду) опционных контрактов,
по которым определяется величина ОпцОКП, по следующей формуле:

n
ОпцОКП = SUM max[ОпцКоллОПП x l x k x p; ОпцПутОКП x l x k x p],
i j=1 i;j i i i;j i i

где:
n - количество категорий опционных контрактов i-того вида, финансовые
инструменты по которым составляют Активы;
ОпцКоллОПП - величина, определяемая по формуле, предусмотренной
i,j
пунктом 2.3 настоящего Приложения;
ОпцПутОКП - величина, определяемая по формуле, предусмотренной
i,j
пунктом 2.4 настоящего Приложения;
k и p - величины, определяемые в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4
i




> 1 2 3 ... 13 14 15 ... 23 24 25

	Поделиться:	Tweet