Приказ ФСФР РФ от 10.11.2009 N 09-45/пз-н (ред. от 28.12.2010) "Об утверждении Положения о снижении (ограничении) рисков, связанных с доверительным управлением активами инвестиционных фондов, размещением средств пенсионных резервов, инвестированием средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, а также об утверждении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.01.2010 N 16030)

настоящего Приложения;
l - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.2 настоящего
i
Приложения.
2.3. Величина ОпцКоллОПП определяется для каждого вида (i-того
i,j
вида) каждой категории (j-той категории) опционных контрактов, финансовые
инструменты по которым составляют Активы, по следующей формуле:

ОпцКоллОПП = max[0; ОпцКоллПП - ОпцКоллКП ],
i;j i;j i;j

где:
ОпцКоллПП - количество опционов "колл" одного вида (i-того вида)
i;j
одной категории (j-той категории), финансовые инструменты по которым
составляют Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является
обязанным лицом;
ОпцКоллКП - количество опционов "колл" одного вида (i-того вида)
i;j
одной категории (j-той категорий), финансовые инструменты по которым
составляют Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является
управомоченным лицом.
2.4. Величина ОпцПутОКП определяется для каждого вида (i-того вида)
i,j
каждой категорий (j-той категории) опционных контрактов, финансовые
инструменты по которым составляют Активы, по следующей формуле:

ОпцПутОКП = max[0; ОпцПутКП - ОпцПутПП ],
i;j i;j i;j

где:
ОпцПутКП - количество опционов "пут" одного вида (i-того вида) одной
i;j
категории (j-той категории), финансовые инструменты по которым составляют
Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является
управомоченным лицом;
ОпцПутПП - количество опционов "пут" одного вида (i-того вида) одной
i;j
категории (j-той категории), финансовые инструменты по которым составляют
Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является обязанным
лицом.
3. Величина ОпцОКП(Хдж) определяется по следующей формуле:
i

n
ОпцОКП(Хдж) = SUM [ОпцКоллОПП x D + ОпцПутОКП x (1 - D )] x k x l x p,
i j=1 i;j i;j i;j i;j i i

где:
ОпцКоллОПП - величина, определяемая в соответствии с пунктом 2.3
i;j
настоящего Приложения;
ОпцПутОКП - величина, определяемая в соответствии с пунктом 2.4
i;j
настоящего Приложения;
D - коэффициент "дельта", рассчитываемый биржей для опционного
i;j
контракта одного вида (i-того вида), одной категории (j-той категории) в
порядке, установленном Положением о порядке оказания услуг, способствующих
заключению срочных договоров (контрактов), а также особенностях
осуществления клиринга срочных договоров (контрактов), утвержденным
Приказом ФСФР России от 24 сентября 2006 г. N 06-95/пз-н (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 15.09.2006, регистрационный N
8300);
k и p - величины, определяемые в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4
i
настоящего Приложения;
l - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.2 настоящего
i
Приложения;
n - количество категорий опционных контрактов одного вида (i-того вида), финансовые инструменты по котор



> 1 2 3 ... 14 15 16 ... 23 24 25

	Поделиться:	Tweet