Приказ ФСФР РФ от 10.11.2009 N 09-45/пз-н (ред. от 28.12.2010) "Об утверждении Положения о снижении (ограничении) рисков, связанных с доверительным управлением активами инвестиционных фондов, размещением средств пенсионных резервов, инвестированием средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, а также об утверждении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.01.2010 N 16030)

трактов одного вида (i-того вида), финансовые инструменты по которым
составляют покрытие совокупной короткой позиции;
K - коэффициент "бета", рассчитанный биржей по изменениям цен
(хдж)
(значений) базового актива фьючерсного контракта, финансовые инструменты по
которому составляют покрытие совокупной короткой позиции по срочным
контрактам, заключенным на торгах указанной биржи, и изменениям цены ценной
бумаги, биржевого товара либо значения индекса, которые являются базовым
активом указанных срочных контрактов, либо срочных контрактов, финансовые
инструменты по которым являются базовым активом указанных срочных
контрактов, но не более 1,2;
k - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.3 настоящего
i
Приложения;
p - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Приложения.
7. Скорректированная стоимость финансовых инструментов по опционам "колл" одного вида (i-того вида) одной категории (j-той категории) определяется по следующей формуле:

ОпцКоллПК = ОпцКоллКП(пкр) x l x k x p x D x K ,
i;j i;j i i i;j (хдж)

где:
ОпцКоллПК - скорректированная стоимость финансовых инструментов по
i;j
опционам "колл" одного вида (i-того вида) одной категории (j-той
категории);
ОпцКоллКП(пкр) - не превышающее величину ОпцКоллОКП , определенную
i,j i;j
в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Приложения, количество опционов
"колл" одного вида (i-того вида) одной категории (j-той категории),
финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой
позиции, и по которым лицо, действующее за счет Активов, является
управомоченным лицом;
К - коэффициент "бета", рассчитанный биржей по изменениям цен
(хдж)
(значений) базового актива опциона "колл", либо срочного контракта,
финансовые инструменты по которому являются базовым активом опциона "колл",
финансовые инструменты по которому составляют покрытие совокупной короткой
позиции по срочным контрактам, заключенным на торгах указанной биржи, и
изменениям цен или значений ценной бумаги, биржевого товара, либо индекса,
которые являются базовым активом указанных срочных контрактов, либо срочных
контрактов, финансовые инструменты по которым являются базовым активом
указанных срочных контрактов, но не более 1,2;
k - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.3 настоящего
i
Приложения;
p - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.4 настоящего
Приложения;
l - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.2 настоящего
i
Приложения;
D - величина, определяемая в соответствии с пунктом 3 настоящего
i;j
Приложения.
8. Скорректированная стоимость финансовых инструментов по опционам "пут" одного вида (i-того вида) одной категории (j-той категории) определяется по следующей формуле:

ОпцПутПК = ОпцПутПП(пкр) x l x k x p x (1 - D ) x K ,
i;j i;j i i i;j (хдж)

где:
ОпцПутПК - скорректированная стоимость финансовых инструментов по
i;j
опционам "пут" одного вида (i-того вида) одной категории (j-той категории);
ОпцПутПП(пкр) - н



> 1 2 3 ... 16 17 18 ... 23 24 25

	Поделиться:	Tweet