Приказ ФСФР РФ от 10.11.2009 N 09-45/пз-н (ред. от 28.12.2010) "Об утверждении Положения о снижении (ограничении) рисков, связанных с доверительным управлением активами инвестиционных фондов, размещением средств пенсионных резервов, инвестированием средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, а также об утверждении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.01.2010 N 16030)

е превышающее величину ОпцПутОПП , определенную в
i;j i,j
соответствии с пунктом 1.6 настоящего Приложения, количество опционов "пут"
одного вида (i-того вида) одной категории (j-той категории), финансовые
инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой позиции и
по которым лицо, действующее за счет Активов, является обязанным лицом;
l - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.2 настоящего
i
Приложения;
k - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.3 настоящего
i
Приложения;
p - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.4 настоящего
Приложения;
D - величина, определяемая в соответствии с пунктом 3 настоящего
i;j
Приложения;
K - величина, определяемая в соответствии с пунктом 7 настоящего
(хдж)
Приложения.
9. Величины ОДП(пкр) определяются для каждого покрытия совокупной короткой позиции по следующей формуле:

ОДП(пкр) = ФьючОДП(пкр) + ОпцОДП(пкр),

где величины ФьючОДП(пкр) и ОпцОДП(пкр) определяются по формулам, предусмотренным пунктами 9.1 и 9.2 настоящего Приложения, по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой позиции.
9.1. Величина ФьючОДП(пкр) определяется как сумма величин
ФьючОДП(пкр) , определяемых по каждому виду фьючерсных контрактов,
i
финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой
позиции, по следующей формуле:

ФьючОДП(пкр) = min[ФьючОДП x k x p; ФьючКП(пкр) x k x p],
i i i i i

где:
ФьючОДП - величина, определенная в соответствии с пунктом 1.1
i
настоящего Приложения для фьючерсных контрактов соответствующего вида;
ФьючКП(пкр) - количество фьючерсных контрактов того же вида (i-того
i
вида), финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной
короткой позиции и которые предусматривают обязанность лица, действующего
за счет Активов, уплатить цену за базовый актив, либо уплачивать (уплатить)
вариационную маржу при уменьшении цены (значения, курса, величины) базового
актива (одного лота фьючерсного контракта);
k - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.3 настоящего
i
Приложения;
p - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.4 настоящего
Приложения.
9.2. Величина ОпцОДП(пкр) определяется как сумма величин ОпцОДП(пкр) ,
i
определяемых по каждому виду (i-тому виду) опционных контрактов,
финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой
позиции, по следующей формуле:

n
ОпцОДП(пкр) = SUM [ОпцКоллКП(пкр) x l x k x p x D + ОпцПутПП(пкр) x l x k x p x (1 - D )],
i j=1 i,j i i i;j i;j i i i;j

где:
n - количество категорий опционных контрактов одного вида (i-того
вида), составляющих покрытие совокупной короткой позиции;
ОпцКоллКП(пкр) - не превышающее величину ОпцКоллОКП , определенную
i,j i,j
в соответствии с пунктом 1.



> 1 2 3 ... 17 18 19 ... 23 24 25

	Поделиться:	Tweet