Приказ ФСФР РФ от 10.11.2009 N 09-45/пз-н (ред. от 28.12.2010) "Об утверждении Положения о снижении (ограничении) рисков, связанных с доверительным управлением активами инвестиционных фондов, размещением средств пенсионных резервов, инвестированием средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, а также об утверждении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.01.2010 N 16030)

пной короткой позиции;
m - количество видов фьючерсных контрактов, финансовые инструменты по
1
которым составляют покрытие совокупной короткой позиции и базовым активом
которых является иностранная валюта;
m - количество видов опционных контрактов, финансовые инструменты по
2
которым составляют покрытие совокупной короткой позиции;
m - количество категорий опционных контрактов одного вида (i-того
3
вида), финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной
короткой позиции;
ФьючОДП - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.1
i
настоящего Приложения;
l - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.2 настоящего
i
Приложения;
k - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.3 настоящего
i
Приложения;
p - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.4 настоящего
Приложения;
D - величина, определяемая в соответствии с пунктом 3 настоящего
i;j
Приложения;
ОпцКоллОКП - величина, определяемая по формуле, предусмотренной
i,j
пунктом 1.5 настоящего Приложения;
ОпцПутОПП - величина, определяемая по формуле, предусмотренной
i,j
пунктом 1.6 настоящего Приложения.

Утверждены
Приказом ФСФР России
от 10 ноября 2009 г. N 09-45/пз-н

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 28.12.2010 N 10-78/пз-н)

1. Дополнить Положение о порядке оказания услуг, способствующих заключению срочных договоров (контрактов), а также особенностях осуществления клиринга срочных договоров (контрактов), утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 августа 2006 г. N 06-95/пз-н (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 сентября 2006 г., регистрационный N 8300) <*>, разделом IX следующего содержания:
--------------------------------
<*> С изменениями, внесенными Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 29.03.2007 N 07-33/пз-н "О внесении изменений в Положение о порядке оказания услуг, способствующих заключению срочных договоров (контрактов), а также особенностях осуществления клиринга срочных договоров (контрактов), утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 августа 2006 г. N 06-95/пз-н" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 2007 г., N 9502).

"IX. Требования к порядку расчета теоретической цены
и коэффициента "дельта" опционного договора (контракта)

9.1. Биржа обязана каждый рабочий день определять теоретические цены опционных договоров (контрактов), по которым Биржа проводит торги (далее - теоретическая цена опциона), и коэффициенты "дельта" по указанным опционным договорам (контрактам) на момент окончания основной торговой сессии в соответствии с настоящим Положением.
9.2. Теоретическая цена опциона и коэффициент "дельта" определяются отдельно для опционных договоров (контрактов), условия которых определены в одной спецификации, цена исполнения которых одинакова, и обязательства по которым подлежат исполнению в один и тот же срок, а в случае, когда указанные обязательства предусматривают заключение срочных контрактов, обязательства по таким срочным контрактам также подлежат исполнению в один и тот же срок.
9.3. Теоретическая цена опциона рассчитывается исходя из:
1) количества дней до последнего

> 1 2 3 ... 19 20 21 ... 23 24 25

0.17 с